Forex Turtle Trading System Pdf

7 Turtle Trading System Übermittelt von rosy am 24. Juni 2009 - 04:48. Das Schildkröten-Handelsprogramm, das von Richard Dennis gestartet wurde, ist auf jeden Fall eine der größten Erfolgsgeschichten in der gesamten Geschichte des Handels. Ein kurzer Hintergrund: Richard Dennis war ein erfolgreicher (er verwandelte ein 400 Familienkredit in 200 Millionen) Chicago-Händler Und Geldmanager, der fest glaubte, dass erfolgreiche Handelmethoden unterrichtet werden konnten. Sein Partner nicht einverstanden. Dennis ging dann aus und rekrutierte 14 Personen - von denen einige keine Handelserfahrung hatten - und lehrten sie seine Handelsmethoden. Er nannte sie seine Schildkröten, und nach einer kurzen Ausbildungszeit wurden sie Meister der Märkte. Verfasst von LC am 7. Juli 2009 - 22:34. Erstens, vielen Dank für den Bau dieser Website. Es ist sehr hilfreich für mich. Ich möchte Datei turtlerules. pdf downloaden, aber es sagte, Datei oder Seite kann nicht gefunden werden. Könnten Sie einen neuen Link, bitte Hoffe, Sie können dies bald beantworten. Vielen Dank für Ihre Großzügigkeit. Verfasst von Edward Revy am 8. Juli 2009 - 07:56 Uhr. Der Link wurde behoben. Bitte versuche es erneut. Geschrieben von Mike am 12. Juli 2009 - 08:39. Ich bin überrascht wissen, man hat dies noch gefragt, aber, passt dieses System gut auf Forex Es funktioniert im Forex Welche Zeitrahmen etc. Könnten Sie einen Überblick, wie dieses System funktioniert, dh. Eine Schritt für Schritt-Anleitung, wie die anderen Systeme haben Würden Sie in der Lage, die Indikatoren auf dem Diagramm usw. zeigen Ich weiß, dass ich frage Allot Also vielen Dank für jede Hilfe, die Sie geben können P. S. Hat jemand versucht, dieses System noch Wie es geht Es scheint mir das Gegenteil von dem, was Händler normalerweise tun: nehmen Sie viele kleine Gewinne und dann ein großer Verlust Dies scheint zu viele kleine Verluste, aber warten auf den großen Sprung ist Diese richtige Ive nur lesen Sie die PDF ein paar Mal. Verfasst von Rebecca am 13. Juli 2009 - 22:30. Hallo Edward Ich habe die Turtle-Datei heruntergeladen und auf Währungspaare angewendet. Ich weiß nicht, wie zu lesen Ausbrüche, auf die im pdf-Datei. Gibt es jemanden, der sich für Forex und kann erklären, Dank für das, was Sie tun. RebeccaTurtle Trading: Eine Marktlegende Im Jahr 1983 hielten legendäre Rohstoffhändler Richard Dennis und William Eckhardt das Schildkrötenexperiment, um zu beweisen, dass jeder gehandelt werden könnte, um zu handeln. Mit seinem eigenen Geld und Handel Neulinge, wie hat das Experiment fare The Turtle Experiment Von den frühen 1980er Jahren wurde Dennis weithin in der Handelswelt als ein überwältigender Erfolg anerkannt. Er hatte eine anfängliche Beteiligung von weniger als 5.000 in mehr als 100 Millionen gedreht. Er und sein Partner, Eckhardt, hatten häufig Diskussionen über ihren Erfolg. Dennis glaubte, dass jeder gelehrt werden könnte, um die Futures-Märkte zu handeln. Während Eckhardt konterte, dass Dennis eine besondere Gabe hatte, die ihn vom Handel profitieren ließ. Das Experiment wurde von Dennis gegründet, um diese Debatte endgültig zu lösen. Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, um seine Regeln zu lehren und sie dann mit echtem Geld handeln zu lassen. Dennis glaubte so stark in seine Ideen, dass er den Händlern tatsächlich sein eigenes Geld zum Handel geben würde. Die Ausbildung dauert zwei Wochen und kann immer wieder wiederholt werden. Er nannte seine Schüler Schildkröten nach Rückruf Schildkrötenfarmen hatte er in Singapur besucht und entschied, dass er Händler so schnell und effizient wie landwirtschaftliche Schildkröten wachsen könnte. Suche nach den Schildkröten Um die Wette zu beenden, platzierte Dennis eine Anzeige im Wall Street Journal und Tausende, die angewandt wurden, um das Trading zu den Füßen von weit anerkannten Meistern in der Welt des Warenhandels zu lernen. Nur 14 Händler würden es durch das erste Turtle-Programm machen. Niemand kennt die genauen Kriterien, die Dennis verwendet hat, aber der Prozess beinhaltete eine Reihe von wahren oder falschen Fragen, von denen einige im Folgenden zu finden sind: Das große Geld im Handel wird gemacht, wenn man nach einem großen Abwärtstrend lang an Tiefen gelangen kann. Es ist nicht hilfreich, jedes Zitat in den Märkten zu beobachten. Andere Meinungen des Marktes sind gut zu folgen. Wenn man 10.000 zu riskieren hat, sollte man 2.500 auf jeden Handel riskieren. Bei der Einleitung sollte man genau wissen, wo die Liquidation erfolgen soll, wenn ein Verlust auftritt. Für die Aufzeichnung sind nach der Turtle-Methode 1 und 3 falsch 2, 4 und 5 wahr. (Für mehr auf Schildkrötenhandel, sehen Sie handelnde Systeme: Führen Sie mit der Herde aus oder seien Sie der einsame Wolf) Schildkröten wurden sehr spezifisch gelehrt, wie man eine Tendenzstrategie implementiert. Die Idee ist, dass der Trend ist Ihr Freund, so sollten Sie kaufen Futures brechen aus dem oberen Rand der Handelsspannen und verkaufen kurze Downside Breakouts. In der Praxis bedeutet dies beispielsweise den Kauf neuer vierwöchiger Hochs als Einstiegssignal. Abbildung 1 zeigt eine typische Handelsstrategie für Schildkröten. (Siehe auch Aktiver Handel definieren.) Abbildung 1: Der Silberkauf mit einem 40-tägigen Ausbruch führte im November 1979 zu einem hochprofitablen Handel. Quelle: Genesis Trade Navigator Dieser Handel wurde auf einer neuen 40-Tage-Hochsaison eingeleitet. Das Ausgangssignal war knapp unter dem 20-Tage-Tiefstand. Die genauen Parameter von Dennis wurden für viele Jahre geheim gehalten und sind nun durch verschiedene Urheberrechte geschützt. In The Complete TurtleTrader: Die Legende, die Lehren, die Ergebnisse (2007). Autor Michael Covel bietet einige Einblicke in die spezifischen Regeln: Schauen Sie sich die Preise anstatt sich auf Informationen aus dem Fernsehen oder Zeitung Kommentatoren, um Ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Haben Sie einige Flexibilität bei der Festlegung der Parameter für Ihre Kauf-und Verkaufssignale. Testen Sie verschiedene Parameter für verschiedene Märkte, um herauszufinden, was am besten aus Ihrer persönlichen Perspektive funktioniert. Planen Sie Ihren Ausgang, wie Sie Ihren Eintrag zu planen. Wissen, wenn Sie Gewinne zu nehmen und wenn Sie Verluste schneiden werden. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung eines Gewinn / Verlust-Plan.) Verwenden Sie den durchschnittlichen wahren Bereich, um die Volatilität zu berechnen und verwenden Sie diese, um Ihre Position Größe variieren. Nehmen Sie größere Positionen in weniger volatilen Märkten und verringern Sie Ihr Engagement in den volatilsten Märkten. (Weitere Informationen finden Sie unter Messen der Volatilität bei durchschnittlichem True Range.) Dont riskieren Sie mehr als 2 von Ihrem Konto auf einem einzigen Handel. Wenn Sie große Renditen machen wollen, müssen Sie bequem mit großen Drawdowns. Hat es funktioniert Nach der ehemaligen Schildkröte Russell Sands, als Gruppe, die beiden Klassen von Schildkröten Dennis persönlich ausgebildet verdiente mehr als 175 Millionen in nur fünf Jahren. Dennis hatte zweifelsfrei bewiesen, dass Anfänger lernen können, erfolgreich zu handeln. Sands behauptet, dass das System noch gut funktioniert und sagte, dass wenn Sie mit 10.000 Anfang 2007 begannen und den ursprünglichen Schildkrötenregeln folgten, hätten Sie das Jahr mit 25.000 beendet. Sogar ohne Dennis Hilfe können Einzelpersonen die grundlegenden Richtlinien des Schildkrötehandels zu ihrem eigenen Handel anwenden. Die allgemeine Idee ist, Ausbrüche zu kaufen und schließen Sie den Handel, wenn die Preise beginnen Konsolidierung oder Reverse. Short Trades muss nach den gleichen Prinzipien unter diesem System gemacht werden, weil ein Markt sowohl Aufwärtstrends und Abwärtstrends erfährt. Während jedes Zeitfenster für das Eingangssignal verwendet werden kann, muß das Ausgangssignal wesentlich kürzer sein, um rentable Geschäfte zu maximieren. (Für mehr, sehen Sie die Anatomie der Handel Breakouts.) Trotz seiner großen Erfolge, aber der Nachteil zum Schildkrötenhandel ist mindestens so groß wie der Kopf. Drawdowns sollten mit jedem Trading-System zu erwarten, aber sie neigen dazu, besonders tief mit trend-folgenden Strategien. Dies ist zumindest teilweise auf die Tatsache, dass die meisten Ausbrüche neigen dazu, falsche Bewegungen, was zu einer großen Anzahl von verlieren Trades. Am Ende sagen die Praktizierenden zu erwarten, um 40-50 der Zeit korrekt zu sein und bereit sein, für große Drawdowns. The Bottom Line Die Geschichte, wie eine Gruppe von Nicht-Händler gelernt, für große Gewinne Handel ist eine der großen Börsen-Legenden. Es ist auch eine große Lektion, wie das Festhalten an einem bestimmten Satz von bewährten Kriterien können Händler helfen, größere Renditen zu realisieren. In diesem Fall jedoch sind die Ergebnisse in der Nähe zu einer Münze zu spiegeln, so dass es bis zu entscheiden, ob diese Strategie für Sie ist. Turtle Trading System Das Turtle-Handelssystem (Regeln und Erläuterungen weiter unten) ist ein klassischer Trend nach System. Mit mehreren klassischen Trend folgenden Systemen. Veröffentlichen wir den Weisheitsstaat der Tendenz folgenden Bericht auf einer monatlichen Basis. Der Bericht wurde gebaut, um die generische Performance von Trend als Trading-Strategie zu reflektieren und zu verfolgen. Der zusammengesetzte Index besteht aus einer Mischung von Systemen (ähnlich dem Turtle-System), die über mehrere Zeitrahmen simuliert werden, und ein Portfolio von Futures, ausgewählt aus dem Angebot von 300 Futures-Märkten über 30 Börsen, die Wisdom Trading Kunden zur Verfügung stellen kann. Das Portfolio ist global, diversifiziert und ausgewogen über die wichtigsten Sektoren. Wir veröffentlichen jeden Monat Updates für den Bericht. Die Turtle Trading System erklärt Das Turtle Trading System Trades auf Ausbrüche ähnlich einem Donchian Dual Channel-System. Es gibt zwei Breakout-Figuren, einen längeren Breakout für die Einfahrt und einen kürzeren Breakout für den Ausstieg. Das System verwendet optional auch einen Eintrag mit zwei Längen, wobei der kürzere Eintrag verwendet wird, wenn der letzte Handel ein verlierender Handel war. Das Turtle-System verwendet einen Stop basierend auf dem Average True Range (ATR). Beachten Sie, dass das Turtle-Konzept von N durch den allgemeineren und äquivalenten Ausdruck "Average True Range" (ATR) ersetzt wurde. Dieser Parameter teilt Trading Blox mit, ob Trades in der kurzen Richtung getroffen werden sollen oder nicht. Handel Wenn Letzter ist Gewinner Wenn dieser Parameter auf False (unchecked und disabled) gesetzt ist, blickt Trading Blox auf den letzten Einstieg für dieses Instrument zurück und bestimmt, ob es ein Sieger, entweder tatsächlich oder theoretisch, gewesen wäre. Wenn der letzte Handel war oder ein Gewinner gewesen wäre, dann wird der nächste Handel übersprungen, unabhängig von der Richtung (lang oder kurz). Der letzte Ausbruch gilt als der letzte Ausbruch in diesem Markt, unabhängig davon, ob dieser Ausbruch tatsächlich getroffen wurde, oder wurde aufgrund dieser Regel übersprungen. (Trading Blox blickt nur auf 8220regular8221 Breakouts und nicht auf Entry Failsafe Breakouts.) Die Richtung des letzten breakout-long oder short-irrelevant für den Betrieb dieser Regel, wie die Richtung des Handels derzeit betrachtet wird. Somit würde ein verlierender langer Ausbruch oder ein verlierender kurzer Ausbruch, ob hypothetisch oder tatsächlich, es ermöglichen, daß der nachfolgende neue Ausbruch unabhängig von seiner Richtung (lang oder kurz) als gültiger Eintrag genommen wird: Einige Händler glauben, dass zwei große, aufeinanderfolgende Siege Sind unwahrscheinlich, oder dass ein profitables Geschäft eher zu einem verlierenden Handel folgen wird. Trading Blox erlaubt Ihnen, diese Idee zu testen, indem Sie diesen Parameter auf False setzen. Ein Handel wird eingegeben, wenn der Kurs auf den hohen oder den niedrigen Wert der vorangegangenen X-Tage trifft, wie durch den Eintragsoffset angepasst. Zum Beispiel bedeutet Entry Breakout 20, dass eine Long-Position getroffen wird, wenn der Preis auf den 20-Tage-Höchststand steigt. Eine Short-Position wird genommen, wenn der Preis das 20-Tage-Tief trifft. Eintrag Failsafe Breakout (Tage) Dieser Parameter arbeitet in Zusammenarbeit mit Trade, wenn Last is Winner ist, und wird nur verwendet, wenn Trade, wenn Last Winner False ist (wie im Teilbildschirm oben gezeigt). Betrachten Sie zum Beispiel den folgenden Satz von Parametern und Werten: Mit diesen Einstellungen, wenn vor kurzem ein 20-Tage-Breakout-Eintrag signalisiert wurde, aber übersprungen wurde, weil der vorherige Handel ein Sieger war (entweder tatsächlich oder theoretisch), dann wenn der Preis bricht Über oder unter dem 55-Tage-Extremhoch oder - Niedrig, wird ein Eintrag für diese Position ungeachtet des Ergebnisses des vorherigen Handels initiiert. Eintrag Failsafe Breakout hält Sie von fehlenden sehr starken Trends aufgrund der Aktion des Handels, wenn Last ist Winner Regel. Bei Einstellung auf Null hat dieser Parameter keine Auswirkung. Wenn der Entry Offset in ATR auf 1,0 gesetzt ist, wird eine Long Position bis zu einem normalen Kurs Breakout plus 1,0 ATR eingegeben. Ebenso wird eine Short-Position eingegeben, bis der Kurs den normalen Breakout-Preis erreicht, minus 1,0 ATR. Für diesen Parameter kann entweder ein positiver oder ein negativer Wert angegeben werden. Ein positiver Wert verzögert effektiv den Eintritt, bis der angegebene Punkt nach dem Ausbruch des Schwellenwerts ein negativer Wert vor dem gewählten Ausschaltschwellenwert eintritt. Dieser Parameter definiert den Preis, zu dem Zusätze zu einer vorhandenen Position gemacht werden. Die Schildkröten betraten einzelne Einheitenpositionen bei den Ausbrüchen und fügten diese Positionen bei 1/2 ATR-Intervallen nach der Handelseinleitung hinzu. (Hinzufügen zu vorhandenen Positionen wird oft als 8220pyramiding bezeichnet.) Nach dem ersten Breakout-Eintrag wird Trading Blox fortfahren, eine Unit (oder Units, bei einer großen Kursbewegung an einem einzigen Tag) in jedem definierten Intervall hinzuzufügen Von Unit Add in ATR, sobald sich der Kurs positiv entwickelt, bis zur maximal zulässigen Anzahl von Units, wie in den verschiedenen Max-Units-Regeln festgelegt (siehe unten). Bei historischen Simulationstests wird der theoretische Eintrittspreis durch Slippage Prozent und / oder Minimum Slippage nach oben oder unten angepasst, um den simulierten Füllpreis zu erhalten. Also basiert jedes Intervall auf dem simulierten Fill-Preis der vorherigen Bestellung. Wenn also ein anfänglicher Breakout-Befehl um 1/2 ATR verschwindet, würde der neue Befehl verschoben, um den 1/2 ATR-Schlupf zu berücksichtigen, plus dem normalen Einheitsintervall, das durch die Einheit Add in ATR angegeben ist. Die Ausnahme zu dieser Regel ist, wenn mehrere Einheiten an einem einzigen Tag während eines Handelsvorgangs hinzugefügt werden. Zum Beispiel wird mit der Einheit Add in ATR 0,5 die erste Breakout-Reihenfolge platziert und tritt ein Schlupf von 1/2 ATR auf. Einige Tage später werden zwei weitere Einheiten am selben Tag hinzugefügt. In diesem Fall wird der Auftragspreis sowohl der 2. als auch der 3. Einheit um 1/2 ATR (auf 1 volle ATR nach dem Ausbruch), basierend auf dem Schlupf der ersten Einheit, angepasst. In der Regel, wenn mehrere Einheiten hinzugefügt wurden (jeweils an einem separaten Tag), wird der Auftragspreis jeder Einheit durch den kumulativen Schlupf (in N) aller Einheiten, die ihm vorausgegangen sind, auf dem laufenden Handel berichtigt. Dieser Parameter definiert den Abstand vom Eintrittspreis zum Anfangsstopp, bezogen auf ATR. Da ATR ein Maß für die tägliche Volatilität ist und die Turtle Trading System-Anschläge auf ATR basieren, bedeutet dies, dass das Turtle System die Positionsgröße in den verschiedenen Märkten basierend auf Volatilität ausgleicht. Nach der ursprünglichen Turtle Rules, wurden lange Positionen gestoppt, wenn der Preis fiel 2 ATR aus dem Eintrittspreis. Umgekehrt wurden Short-Positionen gestoppt, wenn der Preis um 2 ATR vom Eintrittspreis stieg. Im Gegensatz zum Exit Breakout-basierten Stop, der mit dem X-day high oder low nach oben oder unten bewegt wird, ist der Stop, der durch Stop in ATR definiert wird, ein 8220hard8221 Stop, der bei Eintritt über oder unter dem Eintrittspreis fixiert wird. Sobald sie gesetzt sind, variiert sie nicht während des gesamten Handelsverlaufs, es sei denn, Einheiten werden hinzugefügt, wobei in diesem Fall die für frühere Einheiten um den durch Unit Add (ATR) angegebenen Betrag erhöht werden. Trades werden liquidiert, wenn der Kurs auf den Stopp trifft, der entweder durch den Stop in ATR, den Entry Breakout für die Gegenrichtung oder den Exit Breakout (siehe oben) definiert ist, je nachdem, welcher Zeitpunkt am nächsten ist. In diesem System basiert der erste Einstieg für den Handelstag auf dem Auftragspreis. Dies ist für die einfache Platzierung der Haltestelle, sobald die Bestellung gefüllt ist. Beachten Sie, dass der Stopp auf Basis des tatsächlichen Füllpreises für den folgenden Tag eingestellt wird. Die laufenden Geschäfte werden beendet, wenn der Preis den hohen oder niedrigen Wert der vorangegangenen X-Tage erreicht, wie durch den Exit-Offset angepasst. Dieses Konzept ist identisch mit Entry Breakout, aber die Logik wird umgekehrt: Lange Trades werden verlassen, wenn der Preis unterhalb des X-Tage-Tiefs ausbricht und kurze Trades verlassen werden, wenn der Preis über dem X-Tage-Tief ausbricht. Die Exit Breakout bewegt sich nach oben (oder unten) mit Preis. Es schützt vor ungünstigen Preisausflügen und dient auch als eine schleppende Haltestelle, die auf einen Gewinn sperrt, wenn der Trend rückgängig macht. Trades werden liquidiert, wenn der Kurs auf den Stopp trifft, der entweder durch den Stop in ATR, den Entry Breakout für die Gegenrichtung oder den Exit Breakout (siehe oben) definiert ist, je nachdem, welcher Zeitpunkt am nächsten ist. Bei Einstellung auf Null hat dieser Parameter keine Auswirkung. Wenn Exit Offset in ATR auf 1,0 gesetzt ist, wird eine Longposition nicht beendet, bis der Preis auf den normalen Breakoutpreis abfällt, minus 1,0 ATR. Ebenso wird eine Short-Position gewonnen, bis der Preis den normalen Ausbruch Preis, plus 1,0 ATR schlägt. Für diesen Parameter kann entweder ein positiver oder ein negativer Wert angegeben werden. Ein positiver Wert verzögert effektiv den Ausgang, bis der vorgegebene Punkt nach der gewählten Ausschaltschwelle einen negativen Wert vor dem gewählten Ausschaltschwellenwert verlassen würde. Max Instrument Units Dieser Parameter definiert die maximale Anzahl von Units, die zu einem Zeitpunkt, in einem einzigen Futures-Markt oder einem einzelnen Bestand gehalten werden können. Zum Beispiel bedeutet Max Instrument Units 4, dass nicht mehr als 4 Einheiten Kaffee zu einem Zeitpunkt gehalten werden kann, das die erste Einheit enthält, plus 3 Einheiten hinzugefügt. Ihre benutzerdefinierte Version dieses Systems Wir können Ihnen eine benutzerdefinierte Version dieses Systems, um Ihre Trading-Ziele anpassen. Portfolio-Auswahl / Diversifizierung, Zeitrahmen, Startkapital8230 Wir können jeden Parameter an Ihre Anforderungen anpassen und testen. Kontaktieren Sie uns, um einen vollständigen Simulationsreport zu besprechen und / oder zu verlangen. Alternative Systeme Zusätzlich zu den öffentlichen Handelssystemen bieten wir unseren Kunden mehrere eigene Handelssysteme an. Mit Strategien von langfristigen Trend nach kurzfristigen Mittelwert-Reversion. Wir bieten auch Full-Execution-Dienstleistungen für eine vollautomatische Strategie Trading-Lösung. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um unsere Trading-System-Performance zu sehen. CFTC-geforderte Risikoverteilung für hypothetische Ergebnisse Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. In der Tat gibt es oft scharfe Unterschiede zwischen hypothetischen Performance-Ergebnisse und die tatsächlichen Ergebnisse später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen mit dem Nutzen der Nachsicht hergestellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetischen Handelsrekorde können die Auswirkungen des finanziellen Risikos im tatsächlichen Handel vollständig berücksichtigen. Beispielsweise sind die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen oder sich trotz Handelsverlusten an ein bestimmtes Handelsprogramm zu halten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines spezifischen Handelsprogramms zusammenhängen, das nicht vollständig in die Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen einbezogen werden kann und alle die tatsächlichen Ergebnisse des Handels negativ beeinflussen können. Wisdom Trading ist ein NFA-registrierter Broker. Wir bieten globale Commodity-Brokerage-Dienstleistungen, Managed Futures-Beratung, direkten Zugriff und Handelssystem-Ausführung Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Industrie-Profis. Als Independent-Einführung Broker wir Clearing-Beziehungen mit mehreren großen Futures Commission Merchants rund um den Globus. Mehrere Clearing-Beziehungen ermöglichen es uns, unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen und außergewöhnlich breite Palette von Märkten. Unsere Clearing-Beziehungen bieten Kunden mit 24-Stunden-Zugang zu Futures, Rohstoffe und Devisenmärkte rund um den Globus. Kopie 2015 Wisdom Trading Futures-Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.